O processo médio em movimento é estacionário
Considere o processo de ordem infinita MA definido por ytepsilonta (epsilon epsilon.), Onde a é uma constante e os epsilonts são i. i.d. N (0, v) variável aleatória. Qual é a melhor maneira de mostrar que o yt é não-estacionário, eu sei que preciso examinar as raízes características do polinômio de características e então julgar se estão ou não fora do círculo de unidades, mas qual é a melhor maneira de abordar esse problema? Devo tentar reescrever o processo de ordem infinita MA como um processo de ordem finita AR ou é mais fácil trabalhar o processo de MA perguntou Oct 19 13 em 21: 11A Breve introdução à série moderna Série Definição Uma série de tempo é uma função aleatória xt de um argumento T em um conjunto T. Em outras palavras, uma série de tempo é uma família de variáveis aleatórias. X t-1. X t. X t1. Correspondendo a todos os elementos no conjunto T, onde T é suposto ser um conjunto infinito e denumerável. Definição Uma série temporal observada t t e T o T é considerada como